Tío de verdad que lo hago correctamente, mira uso el Max 7 y el Max 2011 que los descargue directo desde la pagina, con los dos, intento exportarlos directamente es decir, Archivo--Exportar-- .FBX y el exportador del max 7 es Exporter FBX 5.7 algo así. y exporto como tu dices el Skin y selecciono "Geometry Bones". y me sale como la segunda foto, que se deforma todo, te juro que he exportado variando todas las opciones y nada, ahora me descargue el convertidor FBX 2011.2 y lo que hago es guardar el archivo del avatar, como .3DS y luego convertirlo con el FBX 2011.2 a FBX y vuelvo a variar las opciones y nada, en este convertidor no esta la opción de "geometry Bones" podrías agregarme a mi msn que es mas rápido de explicar por fa xD juro que no te daré la lata hahaha =) y así puedo pasar fotos mas fácil. Bueno te dejo mi correo Genius7000@hotmail.com agregame cuando puedas, hablamos y gracias por responder man de verdad =)

que tal si solo lo exportas solo sin convertirlo a FBX sino en .max porque a mi me funciona excelente exportado normalmente.

No no se puede exportar el archivo . Max directamente, por que salta un error que dice que Unity 3D no puede convertir .Max a .FBX y que lo haga manualmente. necesito que alguien me ayude es que yo soy mas de programación y estas cosas de exportar y no se que las odio y lo peor es que hago todo correctamente, y pos no encuentro a alguien que le pase lo mismo si quieren me agregan he dejado mi msn antes para los que puedan ayudarme, y les envió foto de lo que me pasa por que estoy seguro que lo hago correctamente, he intente con diferentes versiones de 3D Studio Max y Converter FBX pero bueno, gracias a los que me han respondido.

No te debería de saltar ese error al usar un .Max directamente.
Vete a Archivos de programa, y en la carpeta en la que tengas el Max (seguramente Autodesk), dale a propiedades y asegúrate de que NO está en "Sólo Lectura". Mira que el contenido de esa carpeta (los ficheros y carpetas -sobre todo plugins- de dentro tampoco están en "sólo lectura).

humm, pues a mi me paso algo parecido cuando exportaba de maya, lo unico que hice fue darle
"delete by type/ HIstory" pero no se como sera en el max